Novice Traders Notebook.6 Flytende Gjennomsnittlig Konvergensdivergens. En trend-Følgende indikator utviklet av Gerald Appel på 1970-tallet, identifiserer den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergens MACD overgangen, finner overkjøpte oversoldbetingelser og sporavvik. Bare MACD er krysset av to eksponentielt glattede glidende gjennomsnitt som er plottet over og under nulllinje. Kryssoverføringen, bevegelsen gjennom nulllinjen og avvikene genererer kjøp og salgssignaler. Ifølge Steve Achelis beregnes MACD hyppigst ved å trekke et 26-dagers glidende gjennomsnitt av en omsettelig s pris fra et 12-dagers glidende gjennomsnitt av prisen, noe som resulterer i en indikator som oscillerer over og under null. Det eksponensielle glidende gjennomsnittet for MACD-linjen er på 9 dager. Ifølge John J Murphy er MACD-histogrammet et variasjon, plotting forskjellen mellom signalet og MACD linjene Endringene i spredningen mellom de to linjene kan bli sett raskere, noe som fører til tidligere handel signaler. SUGGESTED READING. Achelis, Steven B 2000 Teknisk analyse fra A til Z, McGraw-Hill Appel, Gerald 1985 Den Moving Average Convergence-Divergenshandel Metode, Avansert Versjon, Vitenskapelige Investeringssystemer Colby, RW og TA Meyers 1988 Encyclopedia Of Technical Markedsindikatorer, Dow Jones-Irwin Gopalakrishnan, Jayanthi 1999 Trading MACD, Technical Analysis of STOCKS COMMODITIES Volum 17 oktober Hartle, Thom 1991 Moving Average Convergence Divergence MACD, Teknisk Analyse av STOCKS COMMODITIES Volum 9 Mars Murphy, John J 1999 Teknisk analyse av The Financial Markets, New York Institute of Finance Wu, Amy 2001 En smak av den store MAC D, Teknisk analyse av STOCKS COMMODITIES Volum 19. desember. DEN OPTIMISERTE HANDELER. Trading MACD Histogram, Del 1.12 06 06 01 30 25 PM PST av David Penn Så godt som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen er å legge til histogrammet, noe som kan gjøre det enda bedre. En av de første handelsmetodene jeg noensinne har brostret sammen var Basert på det bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergenshistogrammet, også kjent som MACD-histogrammet eller til og med MACDH for kort, vunnet jeg ikke at mitt utvalg av histogrammet kom som et resultat av en vitenskapelig undersøkelse, selv om det var nok prøve og feil for å få meg til å føle meg som hvis noen form for bearbeiding av tilgjengelige indikatorer sikkert hadde funnet sted. Hvis noe, ble jeg flyttet for å tilbringe mer tid å bli kjent med MACDH etter å ha lest denne oppføringen fra Alexander Elder s fremragende handelsprimer, Trading For A Living. MACD-Histogram tilbyr en dypere Innsikt i maktbalansen mellom okser og bjørner enn den opprinnelige MACD Det viser ikke bare om tyrker eller bjørner er i kontroll, men også om de vokser sterkere eller svakere. Det er et av de beste verktøyene som er tilgjengelige for en markedstekniker. Og senere , under overskriften Det sterkeste signalet i teknisk analyse. Variasjoner mellom MACD-Histogrammet og prisene skjer bare noen få ganger i året i et gitt marked, men de gir noe av det meste fulde meldinger i teknisk analyse Disse forskjellene identifiserer store vendepunkter og gir ekstra styrke - eller selgesignaler. De forekommer ikke ved alle viktige topp og bunn, men når du ser en, vet du at en stor reversering er sannsynligvis tilgjengelig. Hvis det Jeg er ikke en påtegning, da vet jeg ikke hva jeg er usikker på om eldste føler seg sterkt med MACD-histogrammet i 2006 som han gjorde tilbake i 1993 da Trading for A Living ble fullført, men selve indikatoren fortsetter å ha Tilhengere For eksempel har Raghee Horner, forexhandler og forfatter, brukt MACDH som en generell indikator for å avgjøre om et marked er bullish og moden for å kjøpe eller bearish og moden for å selge. Jeg har skrevet om MACD-histogrammet før for spesielt om hva Jeg refererte til som MACDH ekstremer, noe som ofte kan være nyttig for å bestemme mellomtidsretning etter store markedsflyt og når det gjelder konsolideringer. Her vil jeg imidlertid snakke om noen av de grunnleggende måtene som trad ellers kan og har brukt MACD-histogrammet for å utløse handelsoppføringer, så vel som å bestemme retningsmessig. MÅT MR MACD Hva er MACD-histogrammet Hva er forholdet til den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensindikatoren kjent som MACD. MACD ble utviklet av handelsmann Gerald Appel, som også publiserer nyhetsbrevet Systemer og prognoser Selv om MACD vises med to linjer som konvergerer og divergerer i forhold til hverandre, er indikatoren faktisk opprettet ved hjelp av tre linjer. Skrive i boken Den visuelle investoren John Murphy forklarer hvordan MACD er konstruert. Den første linjen kalt MACD-linjen er forskjellen mellom to eksponensielt glattede glidende gjennomsnitt av prisen vanligvis 12 og 26 perioder. Datamaskinen trekker det lengre gjennomsnittet 26 fra kortere 12 for å oppnå MACD-linjen. Et glidende gjennomsnitt er vanligvis ni perioder da brukes til å glatte MACD-linjen for å danne en andre signallinje Resultatet er at to linjer vises på diagrammet, jo raskere MACD linjen og den langsommere signallinjen. Kjøpe og selge signaler ved hjelp av MACD, ligner de som bruker andre par bevegelige gjennomsnittsverdier Når den raske MACD-linjen krysser over den langsomme signallinjen, har et kjøpssignal blitt utstedt. Omvendt, når den raske MACD-linjen krysser Under den langsomme signallinjen har et salgssignal blitt utstedt Nærmer seg MACD på denne måten betyr at handelsmannen vil ha en tendens til å være på høyre side av trenden når man følger signalene. Som jeg viser senere, kan det være andre verktøy som handelsmenn vil bruk fra bevegelige gjennomsnitt til trendlinjer til MACD-histogrammet for å avgjøre hvorvidt trenden de kan ha mottatt et signal å følge er en av betydelig varighet, som i en bullish eller bearish sammenheng. Se Figur 1.FIGURE 1 SEARS HOLDINGS CORP DAILY Den grunnleggende MACD er vist her, sammen med en av de vanligste kjøpssignalene som kan utledes av den. Den uthevede delen i indikatorvinduet viser hvor den raskere MACD-linjen i blått krysset over den langsommere signallinjen i rødt The highl ighted økt viser lysestaken over som den lange handel ville bli initiert. For nå er det nok å si at MACD kan brukes på en rekke tidsrammer ved hjelp av denne enkle crossover-metoden. I tillegg, mens John Murphy bemerker at noen handelsmenn har valgt å bruker forskjellige verdier for kjøpssignaler og selgesignaler, understreker han at for de fleste handelsfolk vil 12, 26, 9-verdiene virke for både bullish og bearish signaler. Det er to andre måter som MACD kan brukes. En er som en oscillator som de to linjene MACD-linjen og signallinjen begge opererer over og under en nulllinje, har noen forhandlere brukt MACD til å indikere oversolgte markedsforhold som kan kjøpes begge linjene under nulllinjen, samt overkjøpte markedsforhold som kan være solgt begge linjene over nulllinjen. Murphy påpeker at noen handelsfolk kombinerer crossover - og oscillatoraspekter av MACD ved å se etter bullish kryss, husk at MACD-linjen krysser over signallinjen bel ow nulllinjen som indikerer en kjøp og baisse krysser MACD-linjens kryss under signallinjen over nulllinjen som indikerer en sell. Traders har også brukt MACD til å oppdage forskjeller. På omtrent samme måte som handelsmenn bruker oscillatorer som RSI-relative styrkeindeksen og stokastikk, handlerne ser etter tilfeller når MACD lager en lavere høy mens et marked gjør en høyere høy en negativ divergens eller når MACD gjør en høyere lav mens et marked gjør en lavere lav en positiv divergens. Så hvor gjør histogrammet passer inn i alt dette Ifølge Murphy, på en måte som gjør det enda bedre, skriver han. Så godt som MACD-indikatoren er i skjemaet som nettopp er beskrevet, er det en måte å gjøre det enda bedre. Denne teknikken kalles MACD-histogramet MACD histogrammet vil gi enda tidligere advarsler om potensielle trendendringer og øker signifikantverdien av indikatoren. Siden histogrammet viser MACD-overgangssignalene på en litt annen måte, går det ingenting i sin bruk Det som er oppnådd, er en måte å generere handlingssignaler mye før. Som nevnt, vant denne evnen til å skape handlingssignaler til slutt meg til årsaken til MACDH. Histogrammet representerer bare forskjellen mellom MACD-linjen og signallinjen og tomter Det som en serie vertikale stenger Andre indikatorer som varekanalindekset CCI kan også plottes som histogrammer Et positivt histogram med vertikale streker over nulllinjen indikerer et marked der MACD-raden MACD-linjen er over sakte linje signallinjen Et negativt histogram, derimot, med vertikale stenger som strekker seg under nulllinjen, indikerer et marked hvor MACD-linjen er under signallinjen. Når disse to linjene er nærme eller konvergerer, vil histogramstavene være grunne og små Når disse to linjene er divergerende, beveger seg vekk fra hverandre, vil histogramstavene øke i lengde over eller under nulllinjen. En annen faktor nøkkel i å skape handlingssignaler er hva eldste poeng ut som hellingen av MACD-histogrammet han skriver. Høyden til MACD-Histogram er definert av forholdet mellom noen to nabostrender Hvis den siste linjen er høyere som høyden på bokstaver mM, er hellingen til MACD-histogrammet opp Hvis den siste linjen er lavere som dybden av bokstavene Pp, da er hellingen til MACD-Histogram nede. BREAKOUTER OG FORTSETTELSER Mange om ikke alle signalene som er opprettet av MACD-histogrammet, er relatert til endringer i indikatorens skråning. Faktisk, det primære signalet i min MACDH-handelsmetode innebærer bare en slik endring av helling eller, mer nøyaktig, innebærer bruk av en midlertidig endring i helling, et histogram-tilbaketrekning eller sprett for å skape et kjøpesignal. Jeg har kalt disse signalene L1 og S1 primærlange og primær kort og forbli min favoritt signaler ved hjelp av histogrammet Selv om eldste skriver at ukentlige signaler er mindre hyppige og kanskje mer pålitelige enn de daglige, har jeg funnet ut at handler ved hjelp av L1 og S1-metodene er blitt bekreftet av kjøp og selg signaler ved hjelp av andre metoder som TRIX, så vel som ofte rett og slett å bevise i ettertid å ha markert gode inngangspunkter i trender. Se Figur 2.FIGURE 2 GOLDMAN SACHS, DAILY Et eksempel på en oversold L1 breakout trading ved hjelp av MACD histogrammet her , danner histogrammet PpP-mønsteret, som gir et kjøpssignal med den tredje linjen av mønsteret. Dette bestemte mønsteret ser ut til å dukke opp på slutten av en kort, hovedsakelig sidelengs konsolidering. Vi ser på hvordan L1 og S1 breakout-oppføringene er opprettet For å bruke eldre s stenografi med en primær lang eller L1 handel, ser jeg etter en økt der histogrammet skråner oppover. Det finnes en rekke mønstre som kan produsere dette skråforskyvningen oppover fra MmM til PpP. Tallene kan typisk være disse hvor som helst mellom 100 og -100, men for et eksempel, tenk et histogram som leser 3, deretter 1 7, deretter 3 4 Økten som mottok 3 4 i det andre eksempelet, ville være utløser økten over det høye som den trader ville være ute etter å bli lang. Hovedpunktet er at mellomverdien eller histogrammen er enten kortere i tilfelle et histogram over nulllinjen eller lenger i tilfelle et histogram under nulllinjen enn paret av histogrambjelker som omgir det på hver side. Konversielt til kortsiden, et mønster som mMm, pPp, eller igjen numerisk, leser -5, deretter -3 5, deretter -6 Økten som mottok -6 ville være utløser økten Her er forskjellen at handelsmannen vil se etter å selge eller bli kort under den lave av den utløse sesjonen. Se Figur 3.FIGURE 3 MASTERCARD, DAGLIG Et annet eksempel på L1-breakout MACDH-handel De uthevede histogramstavene viser et MmM-mønster som produserer et kjøpesignal over høyden av dagen eller økten som MmM-mønsteret er fullført. Også kalt utløseren, den økten er uthevet. Går lang dagen etter at utløsersesjonen resulterte i solide gevinster innen noen dager. Jeg begynte å spore en variasjon på dette for de jeg nstances når et marked beveget seg i en trend, men trenden viste ikke nok av svakhet i en tyretrening eller styrke i en bjørn trend for å få mønsternøkkelen til en L1 eller S1 kjøpsmulighet. Fortsettelseshandelen eller L3 og S3 som jeg kalt det til slutt bare tillatt handelsmannen å gå langt over høyden av enhver økt som viste en økning i helling fra forrige økt mM Til kort side var en nedgang i skråningen som i Pp alt som var nødvendig for å signalere en fortsettelseshandel til nede. Mens denne tilnærmingen har vært verdt, er det andre metoder som BOSO-metoden jeg skrev om for et år siden, som gjør så god jobb eller bedre sporing av markeder som ikke ser ut til å gi forhandlere en tilbaketrekking i et stigende marked eller en sprett i et fallende marked for å få en overlegen oppføring. Likevel er fortsettelseshandelen verdt å huske på når et markedsforløp ser godt ut i gang, og forhandlingsoppføringer viser seg vanskelig å komme forbi. I del II vil jeg se på handelshistogramforskjeller, hvordan man handler kryss av nulllinjen, spesifikk oppføringsmålretting og avslutte strategier. FORSLAGET LESING Achelis, Steven B 1995 Teknisk analyse fra A til Å, Irwin Professional Publishing Appel, Gerald 1985 Den Moving Average Convergence-Divergens Trading Method, Advanced Version, Scientific Investment Systems Eldste, Alexander 1993 Trading For A Living, John Wiley Sons Gifford, Elli 1995 Investorens Guide til teknisk analyse, Financial Times Pitman Publishing Horner, Raghee 2005 Forex Trading for maksimal fortjeneste, John Wiley Sons Kahn, Michael 2006 Tekniske analyser Vanlige og enkle, økonomiske tider Pitman Publishing Murphy, John J 1996 Den visuelle investoren, John Wiley Sons. Technical Writer for teknisk analyse av STOCKS COMMODITIES magazine, og Advantage. Trading MACD Divergence. Moving gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD , oppfunnet i 1979 av Gerald Appeal, er en av de mest populære tekniske indikatorene i handel MACD er verdsettelse Trafikkdivergens er en populær måte å bruke MACD-histogrammet på, som vi forklarer nedenfor, men dessverre er divergenshandelen ikke veldig nøyaktig. som det mislykkes mer enn det lykkes For å undersøke hva som kan være en mer logisk metode for handel med MACD-avviket, ser vi på å bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler i stedet for bare oppføring, og hvordan valutahandlere er unikt posisjonert til utnytte en slik strategi. MACD En oversikt Konceptet bak MACD er ganske greit. I hovedsak beregner det forskjellen mellom et instrument s 26-dagers og 12-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt EMA Av de to bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD, 12-dagers EMA er åpenbart den raskeste, mens 26-dagene er langsommere. Ved beregning av verdiene bruker begge glidende gjennomsnitt sluttpriser på hvilken periode som er målt. På t Han MACD-diagram, en 9-dagers EMA for MACD selv er plottet også, og det fungerer som en utløser for kjøp og salg av beslutninger. MACD genererer et bullish signal når det beveger seg over sin egen 9-dagers EMA, og den sender en selger tegn når den beveger seg under sin 9-dagers EMA. MACD-histogrammet er en elegant visuell fremstilling av forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA. Histogrammet er positivt når MACD er over sin 9-dagers EMA og negativ når MACD er under sin 9-dagers EMA Hvis prisene stiger, blir histogrammet større som hastigheten på prisbevegelsen akselererer, og kontrakter etter hvert som prisbevegelsen senker. Det samme prinsippet virker omvendt når prisene faller. Se figur 1 for et godt eksempel på et MACD-histogram i action. Figur 1 MACD-histogram Som prishandling øker toppdelen av skjermen på nedsiden, MACD-histogrammet i den nedre delen av skjermen gjør nye lows. Source FXTrek Intellicharts. MACD-histogrammet er hovedårsaken til at mange handelsmenn stoler på på denne indikatoren for å måle momentum fordi den reagerer på hastigheten på prisbevegelsen. De fleste handelsfolk bruker MACD-indikatoren oftere for å måle styrken på prisbevegelsen enn å bestemme retningen for en trend. Trafikkdivergens Som nevnt tidligere handler handel divergens er en klassisk måte som MACD-histogrammet brukes på. En av de vanligste oppsettene er å finne diagramspunkter til hvilken pris som gjør en ny sving høy eller en ny sving lav, men MACD-histogrammet ikke, noe som indikerer en divergens mellom pris og momentum Figur 2 illustrerer en typisk divergenshandel. Figur 2 En typisk negativ divergenshandel med et MACD-histogram På høyre sirkel på prisdiagrammet gir prisbevegelsene en ny sving høy, men i det tilsvarende sirkelpunktet på MACD-histogrammet, MACD-histogrammet kan ikke overskride det forrige høydepunktet av 0 3307 Histogrammet nådde dette høyt på det punktet som er angitt av den nedre venstre sirkel. Divergensen er et signal som pr is er i ferd med å vende om på den nye høyden, og som sådan er det et signal for handelsmannen å inngå en kort posisjon. Kildekilde FXTrek Intellicharts. Dessverre er divergenshandelen ikke veldig nøyaktig, da den mislykkes flere ganger enn den lykkes Priser har ofte flere endelige utbrudd opp eller ned som utløser stopper og tvinge forhandlere ut av posisjon like før flyttingen faktisk gir en vedvarende sving og handelen blir lønnsom Figur 3 viser en typisk divergensfakeout som har frustrert antall handelsmenn gjennom årene. Figur 3 En typisk divergensfakeout Sterk divergens er illustrert av høyre sirkel nederst i diagrammet ved den vertikale linjen, men handelsmenn som satte stoppene sine på svinghøyder ville ha blitt tatt ut av handelen før det ble i sin retning. Kilde Source FXTrek Intellicharts. En av årsakene til at forhandlere ofte mister med denne oppsettet, går inn i en handel på et signal fra MACD-indikatoren, men avslutter den basert på flyttingen i pris Siden MACD-histogrammet er et derivat av pris og ikke er prisen selv, er denne tilnærmingen i virkeligheten handelsversjonen av blanding av epler og appelsiner. Bruke MACD-histogrammet for både oppføring og utgang for å løse inkonsekvensen mellom oppføring og utgang av en handelsmann kan bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler. For å gjøre det, foretar handelsmannen den negative divergensen en delvis kort posisjon ved begynnelsen av divergensen, men i stedet for å sette stoppet ved nærmeste sving høyt basert på pris, han eller hun stopper i stedet bare handelen dersom høyden til MACD-histogrammet overskrider sin tidligere svinghøyde, noe som indikerer at momentum faktisk accelererer, og handelsmannen er virkelig feil på handelen Hvis derimot ikke MACD-histogrammet genererer en ny sving høy, legger handelsmannen til sin opprinnelige posisjon, og oppnår kontinuerlig en høyere gjennomsnittspris for den korte. Valutahandlere er entydig posisjonert for å dra nytte av denne strategien Årsaken til denne strategien er jo større posisjonen er, desto større potensielle gevinster når prisen reverserer i Forex FX, kan du implementere denne strategien med en hvilken som helst posisjon og ikke bekymre deg for å påvirke pris. Traders kan utføre transaksjoner så store som 100.000 enheter eller så lite som 1000 enheter for det samme typiske spredningen av tre til fem poeng i de store parene. I virkeligheten krever denne strategien at næringsdrivende skal oppnå gjennomsnittlig prisopphold midlertidig mot ham eller henne. Dette er imidlertid vanligvis ikke vurdert en god strategi Mange handelsbøker har tydeligvis kalt en slik teknikk som å legge til dine tapere. I dette tilfellet har handelsmannen en logisk grunn til at MACD-histogrammet har vist divergens, noe som tyder på at momentet er avtagende og at prisen snart kan svinge inn effekten, tradere prøver å kalle bløften mellom den tilsynelatende styrken av umiddelbar pris handling og MACD-avlesningene som tyder på svakhet fremover Likevel, en godt forberedt handelsmann ved hjelp av adv antar faste kostnader i FX ved å ordentlig oppnå handel, kan tåle de midlertidige nedtellingene til prisen blir i hans favor. Figur 4 illustrerer denne strategien i handling. Figur 4 viser hvor prisen gjør suksessive høyder, men MACD-histogrammet gjør ikke foreskygging av tilbakegangen som til slutt kommer. Gjennomsnittlig opptatt av hans korte, tjener næringsdrivende til slutt et godt resultat da vi ser prisen gjør en vedvarende reversering etter det endelige punktet av divergens. Source Source FXTrek Intellicharts. Som livet er handel sjelden svart og hvitt Noen regler som handelsmenn er enige om blindt, slik som å ikke legge til en taper, kan vellykket brytes for å oppnå ekstraordinær fortjeneste. Det må imidlertid etableres en logisk metodisk tilnærming for å bryte disse viktige reglene for pengestyring før man prøver å fange gevinster Når det gjelder MACD-histogrammet, handler indikatoren i stedet for prisen en ny måte å handle på en gammel idé - divergens Applyin G denne metoden til FX-markedet, noe som gjør det enkelt å oppgradere stillinger, gjør denne ideen enda mer spennende for daghandlere og posisjoner som handelsfolk. En undersøkelse gjort av USAs arbeidsstyringsstatistikk for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon låner midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå.
No comments:
Post a Comment